今日の市況(2008年)(2008年09月30日)

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今日の話題は此方から…話しを進めたいと思います。
アメリカの金融危機に揺れる市場はどのくらいの激震なのか？　世界の中央銀行は金融システムを守る為に多額の流動性を導入していますが、リーマン・ショックからの金融連鎖破綻が広がっている様子が窺えます。しかし心配することはないのですが…その様子がＬＩＢＯＲ（ライボ）の推移から窺えます。

ＬＩＢＯＲとは…銀行間の金利の推移なのですが、
野村證券の解説によれば…

「ロンドン市場での銀行間平均貸し手金利のこと。株式・為替・金利などのデリバティブは、各々の原資産に関らず、必ずキャッシュフローに置き換えて価値を算出している。
その際のベースになるのが、LIBORやSWAPである。なぜならば、スワップやデリバティブでの実務計算では、割引率（ディスカウント率）やリスクフリーレートなどの基本レートは国債の利回り等から求めるのではなくLIBORやSWAPから導出しているからである。LIBORは英国銀行協会(BBA)により、日に一度発表されている。BBAは、毎営業日のロンドン時間午前11時の時点で指定16行に「対銀行貸出レート」をヒアリングし、上下4行の数字を除いた中8行の平均値を算出・発表している。」

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投稿者 kataru : 2008年09月30日 18:01